[ad_1]

Orang sering bertanya kepada saya apakah strategi terobosan dapat digunakan untuk akun kecil. Dan jawaban sederhananya adalah, ya, mereka bisa. Hari ini, mari kita lihat lebih dekat topik ini dan bagaimana hal itu bisa dilakukan.

Pertama-tama, penting untuk menjelaskan satu konteks krusial. Jika Anda ingin membuat strategi terobosan untuk akun kecil, Anda perlu bekerja dengan risiko rendah. Tetapi segala sesuatu biaya sesuatu. Risiko rendah praktis akan selalu mengarah pada beberapa kompromi – sebagian besar Anda akan membuat lebih sedikit dan stabilitas ekuitas Anda akan lebih rendah. Namun, Anda akan mengalami periode yang lebih panjang ketika akun Anda akan sebagian besar menyamping. Sayangnya, dalam perdagangan tidak ada solusi hitam dan putih, dan setiap keuntungan ditebus oleh kerugian tertentu. Setelah Anda memutuskan untuk membangun strategi untuk akun kecil, Anda harus bertanya pada diri sendiri: Apa yang lebih penting bagi Anda? Apakah itu risiko kecil per perdagangan atau penarikan yang paling kecil yang mungkin? (Dan jangan mengatakan keduanya, karena ini bertentangan. Mengapa? Saya akan menjelaskannya dalam contoh.)

Penarikan vs. risiko per perdagangan

Ada aturan umum dalam strategi breakout – stop-loss yang lebih besar, semakin kecil drawdown-nya. Mungkin kedengarannya tidak konsisten, tetapi logika di baliknya cukup jelas: Strategi terobosan memiliki kecenderungan untuk melalui koreksi substansial sepanjang hari dan stop-loss yang lebih besar akan mengatasi hal ini dengan jauh lebih baik. Anda berisiko lebih sedikit dengan stop-loss kecil, tetapi Anda akan lebih sering kehilangan. Stop-loss yang lebih besar akan membantu Anda untuk tetap di saat koreksi. Jadi, meskipun setiap kerugian akan sedikit lebih menyakitkan, keseluruhan penarikan bisa lebih kecil dan tingkat keuntungan dan kesuksesan jauh lebih tinggi.

Mari kita lihat salah satu sistem breakout sederhana saya yang dapat digunakan untuk berdagang di banyak pasar bahkan dengan stop-loss kecil.

Dalam sistem ini, nilai stop-loss yang dapat diterima terkecil adalah 100 USD (pasar EMD, jangka waktu 30 menit). Adalah mungkin untuk menggunakan stop-loss yang sama di pasar ES atau TF dengan hasil serupa. Stop-loss semacam ini memang sangat rendah untuk strategi perdagangan otomatis – cukup sering bahkan lebih kecil daripada di pasar serupa selama perdagangan discretionary. Dengan stop-loss seperti ini, adalah mungkin untuk menukarkan akun kecil dan kehilangan perdagangan tidak akan sangat tak tertahankan.

Bagaimana ekuitas dan penarikan maksimum terlihat seperti dengan skenario ini? Sistem ini menghasilkan laba yang stabil, tetapi ekuitas memiliki periode yang lemah. Keuntungan rata-rata adalah 3000 USD per tahun dan keseluruhan penarikan adalah 2380 USD. Itu berarti adalah mungkin untuk berdagang dengan stop loss yang sangat kecil. Namun pertanyaannya adalah: Bukankah lebih baik meningkatkan sedikit risiko? Saya memahami bahwa untuk seseorang dengan akun kecil, stop-loss yang lebih tinggi dari 100 USD bisa jadi tidak dapat diterima, tetapi mari kita lihat apakah kita tidak akan mendapatkan lebih dari jika kita menggunakan stop-loss 100 USD yang sangat kecil.

Dan sekarang sistem yang sama dengan stop-loss 300 USD. Kedengarannya seperti lompatan besar untuk meningkatkan stop-loss hingga 300% dari jumlah asli, tetapi mari kita lihat apa yang telah kita dapatkan. Keuntungan rata-rata per tahun meningkat menjadi sekitar. 4200 USD (peningkatan 40%), stabilitas ekuitas jauh lebih baik, dan penurunan menjadi 1930 USD (hampir 20% peningkatan).

Jadi, aturan pertama ketika mencari strategi breakout ATS adalah: Bahkan jika Anda bekerja dengan akun kecil, cari strategi dengan stop-loss yang sedikit lebih besar daripada yang biasanya Anda gunakan dalam perdagangan discretionary, atau sedikit lebih besar dari yang Anda lakukan merasa diterima.

Dalam hal ini Anda harus melihat stop-loss hanya sebagai perlindungan yang diperlukan. Meskipun kerugian individu akan lebih menyakitkan sampai batas tertentu, hasil Anda akan meningkat dan distribusi keuntungan akan lebih stabil.

Bagaimana cara memanfaatkannya

Setelah kami memiliki sistem dengan risiko yang relatif kecil (300 USD masih merupakan stop-loss yang sangat kecil; Saya pribadi juga bekerja dengan stop-loss 2000 USD per kontrak) dan penarikan kecil (penarikan di bawah 2000 USD untuk strategi terobosan otomatis dapat dianggap sebagai kecil), untuk strategi seperti itu kita dapat bermodalkan dengan akun yang relatif kecil. Tekniknya sederhana:

1) Melakukan analisis Monte Carlo terhadap sistem (mis. Di Market System Analyzer – http://www.MarketSystemAnalyzer.com) untuk mengetahui kemungkinan penarikan terburuk di masa depan. Penarikan ini sebagian besar akan 25% lebih tinggi daripada ekuitas asli Anda – yaitu dalam sistem di atas, kami harus mengantisipasi penarikan 2400 USD, bukan 1930 USD.

2) Pikirkan apa hasil drawdown maksimum yang diterima Anda dalam persentase dan kapitalisasi sesuai dengan penarikan Monte Carlo yang perlu sesuai dengan persentase ini. Jika Anda memutuskan bahwa Anda dapat menerima 50% penarikan pada akun Anda, maka kapitalisasi Anda akan terlihat seperti ini: 2 x 2400 USD = 4800 USD. Jika Anda memutuskan Anda dapat menerima penarikan maksimum sepertiga dari akun Anda, maka kapitalisasi Anda akan terlihat seperti ini: 3 x 2400 USD = 7200 USD.

Dengan sedikit kesabaran dan riset, Anda dapat membuat strategi yang memungkinkan untuk berdagang dalam keadaan tertentu dengan akun yang sangat kecil – yaitu 5000-10000 USD.

Setelah Anda memiliki beberapa strategi seperti ini, dimungkinkan untuk bekerja dengan portofolio kecil (2-3 sistem). Dalam hal demikian Anda perlu melakukan analisis Monte Carlo pada portofolio Anda secara keseluruhan (program MSA sangat bagus untuk itu) dan bermodalkan sesuai dengan penarikan portofolio Monte Carlo.

Bagaimana cara mencari strategi untuk akun kecil

Jadi, sekali lagi … Kabar baiknya adalah bahwa untuk menemukan strategi terobosan yang baik dan berkualitas untuk akun kecil adalah mungkin. Kabar buruknya adalah bahwa akan membutuhkan lebih banyak kesabaran dan Anda akan selalu berkompromi sedikit.

Anda harus bertanya pada diri sendiri berapa jumlah yang ingin Anda terima (jumlah tersebut harus masuk akal, misalnya 100 USD sedikit ekstrim, tetapi 300-500 USD tampaknya masuk akal) dan selama pengembangan strategi pelarian, Anda akan memiliki untuk menerapkan ini sebagai jumlah tetap dari awal seluruh proses, yaitu dalam pencarian dan pengembangan strategi terobosan.

Secara umum, strategi breakout dengan stop-loss kecil lebih baik ditemukan di pasar seperti YM dan ES, terutama pada 15 menit dan 30 menit jangka waktu. Namun, dibutuhkan lebih banyak kesabaran – untuk menemukan strategi untuk kehilangan kecil-stop jauh lebih sulit (tetapi bukan tidak mungkin). Dari pengalaman saya, terkadang ada baiknya untuk mengambil strategi yang teruji dan terbukti dan mencobanya di pasar lain dengan nilai stop-loss yang berbeda. Dengan cara ini saya telah menemukan, misalnya, nilai-nilai rendah dari stop-loss untuk sistem BOSS (tetapi untuk jangka waktu lebih dari 15 menit). Umumnya, hanya satu dari sekitar enam strategi pelarian saya yang dapat digunakan dengan stop-loss kecil. Ini hanya menegaskan kesulitan untuk mencari strategi semacam ini – tetapi dengan akun sekitar 8000 – 10000 USD, saya dapat membayangkan memiliki portofolio dengan tiga strategi tersebut dan memiliki basis yang layak untuk pertumbuhan lebih lanjut.

Selamat Trading!

[ad_2]